نظرية الإستراتيجية

تم تطوير مؤشر بارابوليك للتوقف والانعكاس (SAR) من قبل ويليز وايلدر وتم عرضه في أعماله عام 1978 تحت عنوان “مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية”. يساعد المؤشر بشكل أساسي في تحديد إنهاء الاتجاه المحتمل.

عند تطبيق المؤشر على الرسوم البيانية الخاصة بك سترى أنه يرسم النقاط السوداء الصغيرة فوق أو تحت شمعة السعر. عندما تنتقل النقطة من أعلى الشمعة إلى أسفلها، فإن هذا يشير إلى أن التحركات الهبوطية الحالية من المحتمل أن تنعكس، وعلينا أن نفكر في عملية الشراء في السوق.

يوفر هذا المؤشر إشارة تردد عالية نسبيًا. وللمساعدة في تمييز أفضل الإشارات، سنقوم بإضافة فلتر إضافي للمخططات البيانية الخاصة بنا، وهو المتوسطات المتحركة للفترة 21 و 13. يساعدنا إضافة فلتر معدل متحرك على التخلص من تحركات الاتجاه من خلال التداخل قصير المدى.

إعداد المخطط البياني

دعونا نلخص بعض القواعد حول مؤشرنا وفلاتر المتوسط المتحرك ونرى كيف يمكننا جذب الأرباح باستخدام هذا الدمج. عندما نطبق أدوات التداول على المخططات البيانية، فإننا نراقب الأسواق بحثًا عن انقلاب في مؤشر بارابوليك للتوقف والانعكاس.

في هذه الحالة، نرى أن المؤشر ينقلب من أسفل السعر إلى الأعلى، مما يدل على إشارة للبيع، ومع ذلك، فإننا ننتظر بعض الفلاتر الإضافية قبل الدخول إلى السوق. نحن نريد أن تتحرك فترة الـ 13 تحت المتوسط المتحرك الـ 21 فترة حيث يؤكد ذلك إشارة البيع. والجزء الأخير من لغز مؤشر بارابوليك للتوقف والانعكاس هو الشمعة التي تغلق دون المتوسط المتحرك لـ 13 فترة.

التنفيذ وإدارة المخاطر

عندما يغلق السعر دون المتوسط المتحرك لـ 13 فترة، نقوم بإدخال أمر بيع بنقطة واحدة في أسفل قاع شمعة الإشارة ونضع نقطة توقف وقائية واحدة في أعلى نقطة مؤشر بارابوليك للتوقف والانعكاس التي ندخل عليها. ثم نتتبع بعد ذلك نقاط وقف الخسارة عند كل شمعة تغلق عند نقطة واحدة خلف النقطة التي تخرج من تداولنا على أساس وقف الخسارة، زبذلك نحصل على أكبر قدر ممكن من الأرباح من التداول. كما ترى في المثال أدناه، من خلال المخاطرة بـ 30 نقطة يمكننا تحقيق ربح 118 نقطة أو ما يقرب من 4 أضعاف المخاطر الأولية.

مثال على المخطط البياني

دعونا ننظر إلى إعداد طويل ونرى كيف نتدبر الإشارات في الاتجاه الصعودي. كما ترى في المخطط البياني، نحصل على انعكاس صعودي في مؤشر بارابوليك للتوقف والانعكاس وتقاطع صعودي في المتوسطات المتحركة. لاحظ أن شمعة الإشارة الأولى لا تنتقل إلى الاتجاه الصعودي بمقدار نقطة واحدة، لذلك لا يتحرك تداولنا حتى إغلاق الشمعة الصاعدة التالية كما هو موضح في المخطط البياني

أدناه. يتحرك السعر إيجابيًا لصالح تداولنا، ونقوم بتتبع نقاط التوقف وراء نقاط إغلاق شمعة مؤشر بارابوليك للتوقف والانعكاس، وفي نهاية المطاف يتم تشغيل توقفنا المتحرك لتحقيق ربح 140 نقطة مقابل مخاطر أولية بمقدار 20 نقطة لنحقق أرباح تصل إلى 7 أضعاف.